Для успешной деятельности на банковском рынке каждая кредитная организация нуждается в надёжной ресурсной базе, которой являются привлеченные им депозиты населения и предприятий. Собственные средства банков покрывают их ресурсную обеспеченность не более чем на 20%, что подтверждается исследованиями как мировой, так и отечественной банковской практики [1, с. 285].
Рынок вкладов, конечно, неоднороден. Чаще всего, его делят на рынок вкладов населения и рынок вкладов юридических лиц. Иногда встречаются иные подходы, например, деление по признаку срочности. Мы проведём анализ рынка вкладов в период с 2008 по 2016 год с разных позиций для максимального раскрытия его особенностей.
Для оценки деятельности банков на депозитном рынке, так и факторов их определяющих, необходимо:
1) проанализировать структуру и динамику депозитных операций банков;
2) изучить особенности структуры и динамики депозитных операций отдельных категорий банков;
3) выявить причины, определяющие динамику и структуру депозитных операций банков.
Достижение поставленных целей потребует анализа объёма и структуры депозитных операций банков. Динамика привлекаемых банками средств, в целом, позволяет говорить об активном развитии этого сегмента рынка банковских услуг. Но кризисные явления в экономике накладывают на рынок свой отпечаток. Подтверждением этому выступают показатели деятельности коммерческих банков на депозитном рынке России, которые приведены в табл. 1.
Расчёты показывают, что депозиты населения в банках за девять лет (2008-2016 годы) выросли в 4,69 раза. Их средний ежегодный прирост за исследуемый период составил 19,7%. Депозиты предприятий росли чуть медленнее; их рост составил в 4,65 раза, среднегодовой прирост – 18,1%. За этот период активы/пассивы банковской системы выросли в 3,98 раза, который был обеспечен среднегодовым приростом в 18,4%.
Таблица 1 – Динамика прироста пассивов и депозитов коммерческих банков 2008-2016 гг.
|
Показатели |
01.01.08 |
01.01.09 |
01.01.10 |
01.01.11 |
01.01.12 |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
| Пассивы
банков, млрд. руб. |
20125 |
28022 |
29430 |
33805 |
41627 |
49510 |
57423 |
77653 |
83000 |
80063 |
| Прирост
пасс., % |
44,1 |
39,2 |
5,0 |
14,9 |
23,1 |
18,9 |
8,9 |
26,5 |
6,9 |
-3,5 |
| Депозиты
населения |
5159 |
5907 |
7485 |
9818 |
11871 |
14251 |
16958 |
18553 |
23219 |
24200 |
| Прирост депозитов населен.,% |
35,4 |
14,5 |
26,7 |
31,2 |
20,9 |
20,1 |
8,5 |
9,9 |
25,1 |
4,2 |
| Депозиты
предприят. |
3520 |
4945 |
5467 |
6036 |
8367 |
9620 |
10838 |
17008 |
19018 |
16385 |
| Прирост депозитов предпр.,% |
47,2 |
24,4 |
8,9 |
16,4 |
25,8 |
15,0 |
3,3 |
42,0 |
11,8 |
-13,8 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system.
Данные также наглядно показывают провалы в росте депозитов банковской системы в периоды кризисов: резкое сокращение прироста депозитов, как населения, так и юридических лиц, наблюдалось по итогам 2008-го, 2013-го, 2014-го и 2016-го годов. По итогам 2016 года впервые за исследуемый период наблюдается отток депозитов юридических лиц из банков. Прирост депозитов населения за 2016 год показывает минимальное за весь период исследования значение (4,2%). При сравнении динамики депозитов населения за 2015 и 2016 годы можно сделать вывод о сокращении реальных доходов населения в 2016 году, по сравнению с 2015 годом.
Удельный вес депозитов в пассивах российских банков за исследуемый период приведён в табл. 2. Анализ подтверждает наш тезис о том, что депозиты являются важнейшим элементом ресурсной базы банков.
Данные показывают, что удельный вес депозитов в пассивах отечественных имеет тенденцию к увеличению. Этот процесс практически постоянен. Исключением являются итоги 2008-го и 2014-го годов. За исследуемый период доля депозитов в пассивах банков выросла на 7,6 процентных пункта (с 43,1 до 50,7%). В этом приросте доли депозитной базы, депозиты населения составили 4,6 процентных пункта (с 25,6 до 30,2%), а депозиты юридических лиц – 3 процентных пункта (с 17,5 до 20,5%).
Таблица 2 – Доля депозитов в пассивах коммерческих банков 2008-2016 гг.
|
Показатели |
1.01.08 |
1.01.09 |
1.01.10 |
1.01.11 |
1.01.12 |
1.01.13 |
1.01.14 |
1.01.15 |
1.01.16 |
1.01.17 |
| Депозиты
населения, % |
25,6 |
21,1 |
25,4 |
29,0 |
28,5 |
28,8 |
29,5 |
23,9 |
28,0 |
30,2 |
| Депозиты
предприят., % |
17,5 |
17,6 |
18,6 |
17,9 |
20,1 |
19,4 |
18,9 |
21,9 |
22,9 |
20,5 |
| Итого депозитов, % |
43,1 |
38,7 |
44 |
46,9 |
48,6 |
48,2 |
48,4 |
45,8 |
50,9 |
50,7 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system.
Следует отметить, в отдельных регионах структура депозитов существенно отличается от средних по стране показателей. Так, Гасанов О.С. и соавторы, исследуя структуру депозитной базы банков Ростовской области отмечают, что доля вкладов населения составляет почти 72% пассивов региональных банков [2].
В каких банках население и предприятия предпочитаю хранить свои сбережения? Существенное влияние на российском рынке депозитных услуг играют крупнейшие банки, которые контролируют основную долю рынка. Сегментация рынка является важной характеристикой, которая позволяет оценить тенденции, происходящие на рынке и влияние на него отдельных игроков или групп. Распределение депозитов населения по пяти группам, на которые Банк России делит рынок, представлено в табл. 3. К сожалению, сводные данные по группам банков публикуются банком России в ежегодном обзоре, который составляется только по итогам истекшего года, поэтому на 01.01.2017г. пока данных нет. Также нет данных по распределению вкладов населения по группам банков на начало 2008 года.
Таблица 3 – Распределение вкладов населения по группам банков
|
Показатели |
1.01.08 |
1.01.09 |
1.01.10 |
1.01.11 |
1.01.12 |
1.01.13 |
1.01.14 |
1.01.15 |
1.01.16 |
| Банки, контролируемые государством |
- |
59,0 |
57,0 |
57,4 |
58,0 |
56,3 |
60,8 |
60,4 |
63,1 |
| Банки с участием иностранного капитала |
- |
41 |
12,0 |
11,5 |
11,4 |
13,5 |
6,7 |
6,6 |
6,1 |
| Крупные частные банки |
- |
24,9 |
25,3 |
24,6 |
23,9 |
27,0 |
28,2 |
27,2 |
|
| Средние и малые банки Московского региона |
- |
6,4 |
2,1 |
2,4 |
2,3 |
2,4 |
2,3 |
1,4 |
|
| Региональные малые и средние банки |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,1 |
2,5 |
2,2 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor.
Как видно из таблицы, на начало 2016 года, свыше 63% депозитов населения хранились в крупных банках с государственным участием. Несмотря на успешное функционирование системы страхования вкладов, население России даёт предпочтение им. До финансового кризиса 2008 года доля банков с государственным участием на рынке депозитов сокращалась [3, с. 47]. Процесс роста доли рынка начался с приходом финансового кризиса 2008 года. За истекшие с тех пор девять лет, доля этой категории банков выросла на 4 процентных пункта.
Кризис оказался фактором оттока депозитов из банков с участием иностранного капитала, который еще до начала прихода кризиса в Россию, вынудил головные иностранные банки обратиться за ликвидными ресурсами к российским дочерним банкам. Это вызвало проблемы с ликвидностью и устойчивостью у последних, что и привело к оттоку из них средств в банки с государственным участием.
Крупные частные банки оказались более успешны в конкурентной борьбе. Их доля за исследуемый период также выросла, но меньше, чем у банков с государственным участием. Прирост доли рынка у крупных частных банков за 2010-2014 годы года составил 3,3 пункта. Но за 2015 год их доля снизилась 1 пункт и составила 27,2%.
Данные по распределению депозитов юридических лиц по пяти группам банков представлены в табл. 4. В средствах юридических лиц учитываются, в том числе, депозиты финансовых организаций, не являющихся кредитными организациями.
Таблица 4 – Распределение средств юридических лиц по группам банков
|
Показатели |
1.01.08 |
1.01.09 |
1.01.10 |
1.01.11 |
1.01.12 |
1.01.13 |
1.01.14 |
1.01.15 |
1.01.16 |
| Банки, контролируемые государством |
32,4 |
32,8 |
40,1 |
40,1 |
48,8 |
47,2 |
58,6 |
62,2 |
63,7 |
| Банки с участием иностранного капитала |
20,1 |
20,5 |
19,0 |
19,1 |
19,0 |
19,3 |
10,9 |
9,2 |
8,5 |
| Крупные частные банки |
43,7 |
43,9 |
38,1 |
38,1 |
29,7 |
31,0 |
27,9 |
27,3 |
25,9 |
| Средние и малые банки Московского региона |
1,8 |
1,3 |
2,8 |
2,7 |
2,5 |
1,5 |
1,4 |
0,8 |
0,9 |
| Региональные малые и средние банки |
1,8 |
1,5 |
1,1 |
1,2 |
0,6 |
0,9 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor.
По итогам исследуемого периода доля рынка, которую контролируют банки с государственным участием, выросла почти в 2 раза и достигла того же уровня, как и на рынке вкладов населения (более 63%). Это единственная группа банков, которые нарастили долю рынка средств юридических лиц. Все остальные группы банков потеряли часть своей доли. Потеря доли рынка у банков с участием иностранного капитала оказалась ещё выше, чем на рынке депозитов населения. Их доля снизилась в 2,4 раза (с 20,1 до 8,5%).
Существенную долю рынка потеряли и крупные частные банки – их доля снизилась в 1,7 раза и на начало 2016 года составляла около четверти рынка. В 2 раза снизилась доля у малых и средних региональных банков – она снизилась с 1,8 до 0,9%. Доля рынка, составляющая менее 1%, говорит о практическом отсутствии значимости этой категории банков для функционирования системы банковского обслуживания юридических лиц.
На наш взгляд, резкий рост доли банков с государственным участием на рынке средств, как населения, так и юридических лиц, стал возможным благодаря двум факторам:
1) в ходе кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015гг. происходил переход активов проблемных банков и банков, у которых отзывались лицензии, к банкам с государственным участием, которые, чаще всего, выступали санаторами разорившихся конкурентов;
2) в ходе кризисов, как у населения, так и у юридических лиц, происходил пересмотр и переоценка рисков, связанных с банковским обслуживанием; на первый план вышел показатель надёжности и устойчивости банка, взамен цене и качеству обслуживания.
В структуре депозитов российских банков по срокам привлечения, исследуемый период характеризуются сокращением сроков хранения денежных средств населением при увеличении сроков хранения у предприятий. Стоит отметить, что период в с 2001-го по 2008 годы имело место увеличение сроков хранения депозитов в банках. К началу 2008 года доля депозитов населения сроками более 1 года составляла 62,4%, а к началу 2017 года снизилась до 46,6%.
Таблица 5 – Структура депозитов населения в российских банках
|
Сроки |
01.01.08 |
01.01.09 |
01.01.10 |
01.01.11 |
01.01.12 |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
| До востреб. и до 30 дней |
18,66 |
17,03 |
16,46 |
17,65 |
19,22 |
19,11 |
18,93 |
17,33 |
16,55 |
18,28 |
| в рублях |
16,62 |
14,22 |
14,17 |
15,75 |
17,35 |
17,37 |
17,18 |
14,36 |
13,68 |
14,73 |
| в инвалюте |
2,05 |
2,81 |
2,29 |
1,90 |
1,87 |
1,75 |
1,76 |
2,96 |
2,87 |
3,56 |
| Сроком от 31 дня до 1 года |
18,94 |
17,82 |
19,79 |
17,62 |
20,02 |
22,02 |
19,25 |
27,62 |
39,96 |
35,17 |
| в рублях |
15,80 |
10,83 |
12,90 |
13,78 |
16,69 |
18,84 |
16,45 |
20,56 |
29,93 |
31,21 |
| в инвалюте |
3,14 |
6,99 |
6,89 |
3,84 |
3,33 |
3,18 |
2,80 |
7,06 |
10,04 |
3,96 |
| Сроком свыше 1 года |
62,40 |
65,15 |
63,74 |
64,72 |
60,76 |
58,87 |
61,82 |
55,05 |
43,49 |
46,55 |
| в рублях |
54,67 |
48,30 |
46,55 |
51,12 |
47,69 |
46,34 |
48,94 |
38,95 |
27,02 |
30,41 |
| в инвалюте |
7,73 |
16,85 |
17,19 |
13,61 |
13,07 |
12,52 |
12,88 |
16,10 |
16,47 |
16,13 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/ analytics/bank_system.
В структуре депозитов населения изменения происходили за счёт сокращения доли долгосрочных депозитов (со сроками погашения от 1 года) в пользу депозитов со сроками хранения от 1 до 12 месяцев. По счетам до востребования колебания были небольшими; их доля осталась практически на прежнем уровне (около 18%). В целом изменения говорят об улучшении депозитной базы коммерческих банков, что отражается на стабильности и их кредитной политики, которая является основой обеспечения роста экономики страны.
Ещё один признак, характерный перманентному течению кризиса, – увеличение доли депозитов в иностранной валюте за счёт сокращения депозитов в рублях. Это происходит на фоне фактической девальвации рубля и ожиданий девальвации в будущем. За исследуемый период доля депозитов населения в иностранной валюте выросла почти в два раза (с 12,96 до 23,65%). На этом фоне ставки привлечения по депозитам в иностранной валюте резко снизились. Так на начало 2017 года, средние ставки привлечения депозитов в долларах и евро находились на уровне 0,2-0,5% годовых против 6-8% в рублях. Трансформация депозитов в рубли возможна только в случае формирования устойчивого тренда на укрепление рубля.
Структура депозитов предприятий отличается от структуры сбережений населения (табл. 6). Во-первых, здесь имеет место более равномерное распределение ресурсов по срокам; во-вторых, общий прирост средств в иностранной валюте значительно меньше. Прирост доли валютных средств на счетах юридических лиц за исследуемый период составил 7,5 процентных пункта (с 40,5 до 45,0%).
По сравнению с вкладами населения, у юридических лиц доля средств до востребования имела тенденцию к постоянному росту и выросла с 13,1 до 20,8%. Доля депозитов со сроками хранения с 1 до 12 месяцев снизилась с 38,2 до 28,4%. В основном это обеспечивалось за счет сокращения рублёвых депозитов (с 31,8 до 21,9%).
Предприятия увеличили долю средств, хранящихся на счетах со сроками хранения более одного года, особенно в сегменте вкладов в иностранной валюте. Это говорит об отсутствии у предприятий аппетита к инвестированию в бизнес и недоверии к стабильности курса рубля.
Таблица 6 – Структура средств юридических лиц в российских банках
|
Сроки |
01.01.08 |
01.01.09 |
01.01.10 |
01.01.11 |
01.01.12 |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
| До востреб. и до 30 дней |
13,11 |
13,18 |
13,53 |
15,83 |
16,58 |
16,15 |
16,72 |
20,02 |
17,31 |
20,79 |
| в рублях |
10,27 |
9,59 |
11,94 |
13,69 |
14,24 |
14,16 |
14,99 |
15,80 |
13,93 |
15,28 |
| в инвалюте |
2,84 |
3,59 |
1,58 |
2,15 |
2,34 |
1,99 |
1,73 |
4,22 |
3,38 |
5,51 |
| Сроком от 31 дня до 1 года |
38,16 |
35,45 |
40,28 |
34,22 |
38,05 |
34,53 |
30,38 |
26,84 |
30,77 |
28,38 |
| в рублях |
31,84 |
23,11 |
30,34 |
26,46 |
32,61 |
29,51 |
23,25 |
19,56 |
17,13 |
21,88 |
| в инвалюте |
6,33 |
12,35 |
9,94 |
7,75 |
5,44 |
5,01 |
7,12 |
7,28 |
13,64 |
6,51 |
| Сроком свыше 1 года |
48,73 |
51,37 |
46,19 |
49,95 |
45,37 |
49,33 |
52,90 |
53,14 |
51,92 |
50,83 |
| в рублях |
17,42 |
20,01 |
16,22 |
18,52 |
18,74 |
19,63 |
20,54 |
14,45 |
13,75 |
14,90 |
| в инвалюте |
31,30 |
31,36 |
29,97 |
31,43 |
26,63 |
29,69 |
32,36 |
38,69 |
38,17 |
35,92 |
Составлена автором на основе данных ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/ analytics/bank_system.
В целом, изменения в структуре депозитной базы российских банков, имевшие место за исследуемый период, позволяют сделать следующие выводы:
1) перманентный кризис, в котором находится экономика страны с середины 2008 года, вызвал сокращение реальных располагаемых доходов населения и вызвал сокращение притока средств граждан в банковскую систему;
2) девальвация и нестабильность валютного курса рубля приводят к долларизации депозитов, особенно их долгосрочной доли и, соответственно, к увеличению валютных рисков банков;
3) предприятия, испытывающие проблемы, связанные с кризисом, неохотно вкладывают свободные ресурсы в бизнес, предпочитая хранить их на банковских счетах в иностранной валюте.
Библиографический список
- Банковский менеджмент: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2009. – 560 c.
- Гасанов О.С., Игнашкова А.И., Юрченко А.Ю. Анализ экономического состояния регионального банковского сектора Ростовской области // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. – №1 (49). Номер статьи: 4910. Дата публикации: 2017-01-24. Режим доступа: http://eee-region.ru/article/4910.
- Гасанов О.С. Функциональные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг. Дисс. … к.э.н. Ростов-на-Дону, 2008.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели (Интернет-версия). – 2017. – № 172.
- Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году. М.: ЦБ РФ, 2016. – 124 с.
Количество просмотров публикации: Please wait