Для управления валютными рисками коммерческие банки используют различные методы, одним из которых является создание внебалансовых операций, с помощью которых отражаются операции, по которым существует риск понесения потерь, условным обязательствам кредитного характера, сделкам, которые исполняются сторонами не в срок и прочим потерям от валютных операций. Часто случается, что в коммерческом банке процесс создания внебалансовых операций не автоматизирован и выполняется вручную. Данная проблема наблюдается и в коммерческом банке [5].

В ходе изучения функционала банковских систем коммерческого банка было обращено внимание на то, что процесс продажи иностранной валюты не автоматизирован в части внебалансовых конверсий, это значит, что заявки можно постановить только на баланс и, следовательно, будут формироваться только балансовые проводки. Постановка на внебаланс осуществляется вручную бухгалтером, что снижает скорость обработки заявок.

Решением данной проблемы может послужить автоматизация процесса продажи иностранной валюты, используя внебалансовые конверсии. Это можно сделать с помощью модернизации данного процесса в автоматизированной банковской системе (АБС), которая внедрена на предприятии [6].

Информационные процессы, которые характеризуют модернизированную систему:

1. Положения расчетно-операционного отдела и федеральные законы Центрального Банка Российской Федреации;
   
2. Получение заявок из расчетно-операционного отдела и из системы дистанционного банковского обслуживания;

1. Получение курсов валют с биржи и денежных средств на счете клиента;
   
2. Перевод конвертируемых денежных средств на счет клиента;
   
3. Перевод суммы прибыли на счет доходов банка;
   
4. Формирование бухгалтерских проводок.
   

Процесс «Продажа иностранной валюты» представлен на рисунке 1 в нотации IDEF0 [7-10].

Рисунок 1 – Контекстная модель процесса «Покупка и продажа валюты»

Детальная схема модернизированного процесса представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Детальная схема модернизированного процесса «Покупка и продажа валюты»

Модернизация программного модуля была осуществлена на базе СУБД ORACLE 10g, а для разработки пользовательского интерфейса использовался ORACLE Forms 6i [11].

Данный выбор обусловлен тем, что модернизированная система будет внедрена в автоматизированную банковскую систему банка, разработанную с помощью упомянутых выше инструментов. Весь создаваемый исполняемый код будет упакован в пакет (package), что даст удобство его модификации и использования. Хотя Oracle Forms и поддерживают разработку на Java, но применение этого инструмента не принесет никаких положительных свойств системе, к тому же использование Java замедлит разработку за счет необходимости программирования элементов управления формы и более сложной структуры направления SQL запросов базе. [12]

На этапе проектирования базы данных была построена инфологическая модель базы данных, представленная на рисунке 3. Для данной системы в базу данных модернизированного процесса будут добавлены таблицы для хранения информации о заявке на покупку и продажу валют, а также для обеспечения механизма продвижения заявки по определенному сценарию.

Рисунок 3 – Инфологическая модель базы данных

Модернизированная система позволит создавать заявки на покупку и продажу иностранной валюты, проводя заявки не только по балансу, но также используя внебалансовые операции, формируя при этом определенные бухгалтерские проводки для банка.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что обеспечение автоматизации процесса покупки и продажи иностранной валюты в части внебалансовых операций с автоматическим формированием необходимых внебалансовых конверсионных и внутренних документов позволит увеличить скорость обработки заявок, сократит трудозатраты сотрудников банка, а так же снизит риски, связанных с совершением валютных операций.

ВГУЭС

Старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем, руководитель отделения заочного и вечернего обучения

Условия современной политической обстановки как в России, так и в Мире, могут оказать существенное влияние на многие сферы деятельности человечества. Бывают случаи, когда спад ее стабильности может привести к изменениям в сфере информационных технологий. А в частности, к изменениям в структуре корпоративных информационных систем (ИС), используемых с целью автоматизации деятельности финансовых организаций.

Под нестабильной политической обстановкой подразумевается ниспадающая на протяжении последнего года угроза введения странами Запада экономических санкций против Российской Федерации. Информация в возможном вводе санкций, направленных на скорое отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информационных сообщений SWIFT [1], была распространены такими российскими интернет-изданиями «банки.рф» и «TheVillage», что посеяло панику среди специалистов финансовой области и заставило руководство центрального банка принять меры к внедрению собственной системы передачи сообщений. Такая система аналогично системе SWIFT, могла бы передавать финансовые, распорядительные и прочие документы в виде файлов, оформленных по единому общепринятому стандарту.

Система передачи электронных сообщений (ЭС) представляет собой свод общегосударственных стандартов и требований по оформлению ЭС, которые оговаривают их содержание и структуру [2]: набор тегов, порядок передачи документов, их особенности и характеристики и пр. Сами же ЭС представляют собой текстовые файлы формата xml, содержащие информацию о каком либо документе (или нескольких документах), текст которых состоит из заголовка, основы и хвостовика. В качестве участников системы чаще всего выступают центр обработки сообщений (ЦОС) Банка РФ и кредитные организации, включенные в список пользователей системы. Задача первых – обеспечить прием, дешифровку, проверку и передачу входящих ЭС между кредитными организациями в соответствии с регламентом унифицированных форматов электронных банковских сообщений (УФЭБС). Задача вторых – обеспечить возможность приема и дешифровки входящих сообщений со стороны ЦОС, а также возможности формирования и отправки исходящих сообщений. Опять же, с соблюдением всех требований по их оформлению.

Иными словами, задачей минимум для кредитных организаций России является создание и внедрение дополнения к уже используемой в данный момент ИС (либо создание отдельного приложения для этой цели), которое бы принимало и дешифровало входящие файлы xml со стороны ЦОС, а также формировало исходящие файлы ЭС с их последующей отправкой.

Руководством департамента информационных банковских технологий (ДИБТ) коммерческой организации было принято решение о внедрении программного модуля для автоматизации выполнения данных задач в уже используемую на предприятии автоматизированную банковскую систему (АБС) коммерческой организации [3], предназначенную для автоматизации работы со счетами юридических лиц. Данная система базируется на популярной платформе Oracle 10g и имеет модульную структуру, что дает возможность в дальнейшем расширять и дополнять ее функционал. А значит, процесс создания и внедрения модуля обмена ЭС не потребует масштабной реструктуризации системы и переобучений персонала. Благодаря этим качествам система имеет довольно широкое распространение среди банков России, что дает возможность ускорить и удешевить процесс внедрения нового программного обеспечения (ПО).

Программный модуль был разработан силами компании, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере развития информационных технологий. Не менее важным фактором для выбора был также большой опыт работы организации по разработке дополнений к системе  коммерческой организации.

По окончанию разработки модуль был передан в отдел сопровождения информационных систем (ОСИСБ) коммерческой организации для дальнейшего внедрения. Внедрение производилось согласно плану-графику, разработанному помощников специалиста ОСИСБ, составленному в виде диаграммы Gant(a), поэтапно описывающей процесс внедрения ПО (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма Gant(a): календарный план-график этапов проекта внедрения

В процессе внедрения участвовали начальник и куратор ОСИСБ, программист отдела программного обеспечения информационных банковских систем (ОПОБТ) и помощник специалиста ОСИСБ [4]. Весь процесс состоит из шести этапов:

а) Подготовка ИС к внедрению модуля;

б) Подготовка персонала;

в) Комплектация ИС поставляемыми программными средствами;

г) Проведение предварительных испытаний;

д) Проведение опытной эксплуатации;

е) Проведение приемочных испытаний.

Рассмотрим каждый этап процесса внедрения.

На этапе подготовки ИС к внедрению модуля руководством был назначен состав должностных лиц из отделов ОПОБТ и ОСИСБ, ответственных за проведение необходимых работ по внедрению ПО. Ответственный персонал осуществил подготовку тестовой версии АБС коммерческой организации к внедрению модуля.

Далее в ходе подготовки персонала назначенными сотрудниками были изучены служебная записка и техническое задание на разработку модуля.

После изучения документов на этапе комплектации ИС поставляемыми программными средствами сотрудниками ОПОБТ и ОСИСБ был проведен ряд работ по интеграции модуля в система. Данная процедура потребовала реорганизации базы данных системы. Реорганизация была проведена согласно схеме информационной архитектуры модулей осуществления обмена ЭС (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общая схема информационной архитектуры системы

После отладки работы модуля в тестовой версии ИС, начался этап предварительных испытаний, в ходе которого сотрудниками ОСИСБ было произведено так называемое «дымовое» тестирование, а также силами ОПОБТ осуществлялось исправление обнаруженных ошибок. «Дымовое» тестирование направлено на проверку стабильности работы системы [5].

Практически одновременно с этапом предварительных испытаний начался этап опытной эксплуатации, на котором в отделе ОСИСБ был проведен ряд регрессивных и санитарных тестов по данным дерева функций, составленного отделом разработки (рисунок 3).

Рисунок 3 – Дерево функций модуля «Сообщения формата ED5XX»

Также в ходе проверки корректности работы функционала системы, была составлена карта тестирования (рисунок 4), отражающая хронологию проведения тестов. Карта необходима сотрудникам ОПОБТ для наглядного представления условий, при которых в работе модуля произошла ошибка, что существенно сокращает время на поиск причины ошибки и ее последующее устранение.

Регрессивные тесты проводились с целью проверки ошибок, выявленных при дымовом тестировании. Санитарное тестирование, ход которого отражен в карте, направлено на тестирование корректности работы функций модуля. Как можно видеть из рисунка №4, большинство функций модуля исправно выполняют свою работу. Исключением является функция формирования исходящих сообщений-запросов. Исходя из данных тестирования, было принято решение отправить модуль передачи ЭС вместе с картой тестирования в отдел ОПОБТ для дальнейших доработок.

Рисунок 4 – Карта тестирования функционала модуля

По окончанию процесса тестирования и наладки начнется этап опытных испытаний, в ходе которого модуль будет тестироваться непосредственно пользователями, коими являются сотрудники отдела корреспондентских счетом банка.

В общем, исходя из проделанной работы по внедрению ПО, можно сказать, что модуль обмена электронными сообщениями формата ED5XX имеет широкие перспективы развития. В ходе дальнейших модернизаций и доработок будет расширяться функционал модуля, а также повышаться стабильность его работы и совместимость в другими модулями АБС коммерческой организации. Также в дальнейшем планируется обеспечить возможность приема и обработки электронных сообщений всех типов, представленных в альбоме УФЭБС, что позволит в дальнейшем создать полноценную альтернативу модулям, работающим с системой SWIFT.

,

где – группа вышедших человек, которые составляют элементы матрицы корреспонденций пассажиров между -ом и -ом остановочными пунктами на маршруте ;
 – множество пассажиров для любого ;
 – потенциально корреспондирующие, из множества пассажиров , от -го до -го остановочного пункта, при условии ;
 – группа вышедших пассажиров из множества .
Число пассажиров, одновременно принадлежащие  и , является искомой величиной при решении задачи. Таким образом, вычисление элементов матрицы корреспонденций пассажиропотоков по данным входа-выхода будет осуществляться по следующей формуле:

.

Рис. 1 – Блок-схема работы программного модуля

Разработанный программный модуль предоставляет пользователю возможность сохранять данные обследований пассажиропотоков в табличном виде для дальнейшего использования и рассчитывать матрицу корреспонденций пассажиропотоков. При использовании модуля расчёта предполагается наличие у пользователя входных данных корректного формата, представляющих собой таблицу со значениями входящих-выходящих пассажиров и список остановочных пунктов. Программа имеет достаточно простой графический интерфейс и пользователю не составит большого труда научиться в нём работать. Ввод данных осуществляется в базе данных, дальнейшая их выгрузка в приложение и расчёт матрицы производятся при помощи нескольких кнопок. Конечным результатом выполнения программы является отображение матрицы корреспонденций в элементе управления. Установка приложения производится путем добавления файла на компьютер. Программа выполняется до тех пор, пока не будет закрыта пользователем. 
После запуска файла на экране всплывает главное окно приложения (рис.2).

Рис.2 – Интерфейс главного окна

Для того, чтобы выполнить какую-либо операцию необходимо нажать соответствующую кнопку. Прежде чем приступить к расчётам, пользователю необходимо внести исходные данные, а для этого требуется нажать кнопку «Открыть базу данных» (рис.3). В соответствующие колонки таблицы заносятся данные и сохраняются при помощи кнопки «Сохранить», расположенной на панели навигации сверху. Затем, при помощи кнопки «Закрыть базу данных», данное окно закрывается и возвращает пользователя к главному окну приложения.

Рис. 3 – База данных

Кнопка «Выполнить подключение к базе данных» осуществляет выгрузку параметров, требуемых для вычисления матрицы корреспонденций. При нажатии на данную кнопку, высвечивается уведомление о подключение к базе данных или об отсутствие подключения к ней. И далее следуют причины возникшей ошибки и методы её устранения. При наличии подключения к базе данных приложение осуществляет выгрузку исходных данных и уведомляет пользователя о том, что данные успешно загружены, кнопка расчёта становится активной для пользователя (рис 4.).

Рис. 4 – Результат вычисления

В случае возникновения у пользователя вопросов в процессе работы с программным модулем, следует обратиться к справочной системе, воспользовавшись кнопкой «?», расположенной в правом верхнем углу. В справке содержится вся информации о программном средстве и работе с ним. 

Заключение:
Практическая значимость заключается в том, что разработанная система обработки информации может быть использована муниципальными учреждениями «Управление городским пассажирским транспортом» в проведении анализа состояния транспортного обслуживания.
Использование данного программного продукта позволит:

• снизить трудоемкость обработки исходных данных;
• устранить бумажную форму хранения данных;
• повысить сроки выполнения работы и качество получаемых расчётов.